有名なファイナンス 用語についてまとめてみた

こんにちは。とむるです。有名なファイナンス 用語についてまとめてみました。

プロフットファクター

取引戦略の優秀さをはかる指標で計算は以下になります。

プロフィットファクター = 総利益 ÷ 総損失

ペイオフレシオ

利益に対して損失をはかる指標で計算は以下になります。

ペイオフレシオ = 勝ちトレードの平均利益額 ÷ 負けトレードの平均損失額
例:ペイオフレシオが高い(低い):利益に対して損失が小さい(大きい)こと

シャープ・レシオ

リスク(標準偏差)1単位に対する超過リターンを測る指標で計算は以下になります。

 

$$シャープ・レシオ = ポートフォリオの収益率ーリスクフリー資産の収益率 / ポートフォリオの収益率の標準偏差$$
$$S_p = /frac{E[R_p]-r_f}{/sqrt{Var(R_p)}}$$

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